در این پژوهش متغیر مجازی که در سمت چپ الگوی رگرسیونی استفاده خواهد شد، متغیر مجازی رکودتورمی است و برای تخمین پارامترها هم از روش حداکثردرست­نمایی استفاده خواهد شد. در روش حداکثر درست­نمایی، با هدف ماکزیمم­سازی درست­نمایی، پارامترهای مدل تخمین زده می­شوند. در واقع، روش تخمین حداقل مربعات خطا، حالت خاصی از روش حداکثر درست­نمایی است، برای زمانی که خطای مشاهده شده و داده ­ها ار توزیع نرمال پیروی نمایند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این پژوهش در نظر دارد تا از تجزیه و تحلیل لوجیت در داده ­های مقطعی به منظور دسته­بندی مقطع زمانی به دو گروه سال­های دارای رکودتورمی و سال­های فاقد رکودتورمی بپردازد. بدین ترتیب که برای هر کدام از دو بخش سال­های نمونه، مدل رگرسیون تخمین جداگانه­ ای تخمین زده خواهد شد و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه:
در این فصل فرضیه تاثیر اجرای سیاست­های تعدیل اقتصادی بر شکل گرفتن دور باطل رکودتورمی در ایران، در قالب مدل اقتصاد سنجی ارزیابی خواهد شد. برای این کار، مدل رگرسیون لوجیت مورد استفاده قرار خواهد گرفت. پس از برآورد، نتایج برازش، ارزیابی و آزمون خواهند شد. سپس هر یک از متغیرهای مورد بررسی، به لحاظ اقتصادی تفسیر خواهند شد. در بخش پایانی این فصل هم شاخص­ های اقتصادی که با توجه به نتایج به­دست ­آمده، احتیاج به توجیه و تفسیر بیشتر داشتند، بررسی خواهند شد.
4-2) مدل اقتصاد سنجی:
رگرسیون لوجستیک مانند رگرسیون چندمتغیره ضرایب متغیرهای مستقل را برآورد می­ کند اما همانطور که پیش از این گفته شد، نحوه عملکرد آن کاملا متفاوت از روش­های برآورد معمول است. در رگرسیون چند­متغیره از روش حداقل مربعات معمولی استفاده می­ شود، اما در این روش مجموع مجذورات اختلاف بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش ­بینی شده متغیر وابسته حداقل می­گردد. مدل لوجستیک از منحنی لوجستیک پیروی می­ کند. داده ­های واقعی در این شیوه برازش، گویای آن هستند که پدیده مورد نظر اتفاق افتاده است یا خیر و برای این دو حالت، دو متغیر یک یا صفر را اختیار می­ کند. وقوع یا عدم وقوع پدیده مورد نظر با توجه به سطوح مختلف از ترکیبات خطی متغیرهای مستقل تعیین می­شوند. (شیرین­بخش و همکاران، 1390 : صفحه 118)
مدل لوجستیک برای بیان احتمال وقوع پیشامد از جایگزینی تابع چگالی لوجستیک، به جای تابع چگالی نرمال استاندارد، استفاده می­ کند. معادله­ آن به این صورت خواهد بود:
که در آن و (z)η تابع چگالی لوجستیک است.
4-3) برآورد ضرایب متغیرهای مستقل در رگرسیون لوجستیک:
در روش رگرسیون لوجستیک مجموع مجذور اختلاف بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش­­بینی شده متغیر وابسته
حداقل می­ شود. همان­طور که ذکر شد، در رگرسیون لوجستیک به دلیل طبیعت غیرخطی تبدیل لوجستیک، از روش حداکثر درست­نمایی استفاده می­ شود.
در مدل لوجیت، احتمال وقوع پدیده مورد نظر، که در این پژوهش وقوع پدیده رکوتورمی است، به صورت معادله زیر تعریف می­گردد:
لگاریتم طبیعی معادله بالا، معادله­ای به شکل زیر را به ­وجود خواهد آورد:
P/1-P نسبت احتمال حادثه مورد نظر است و بیانگر شانس وقوع رکودتورمی بر عدم وجود آن است. پس از لگاریتم­گیری از معادله­ای که شامل متغیرهای مورد بررسی در پژوهش است، معادله­ای به دست خواهد آمد که نسبت به پارامترها خطی است. L نسبت برتری نامیده می­ شود که بر حسب تمامی متغیرهای مستقل خطی است.
لازم به توضیح است که در رگرسیون لوجستیک، در صورتی که نسبت شانس P/1-P قابل محاسبه باشد، معادله فوق را می­توان به روش حداقل مربعات معمولی برآورد کرد. اما در سایر موارد می­توان ضرایب را مدل لوجیت و به روش عمومی حداکثر درست­نمایی برآورد نمود. (عرب­مازار، 1369 : صفحه 383 )
با برآورد ضرایب، مدلی به دست خواهد آمد که هر یک از ضرایب آن مقدار متغیر لگاریتم شانس وقوع رکودتورمی را به ازای یک واحد تغییر در متغیر مستقل نشان می­دهد. متغیرهای مستقل مورد بررسی در مدل شامل عرض از مبدا، متغیر مجازی رکودتورمی با یک دوره تاخیر، متغیر مجازی سال­های اجرای سیاست­های تعدیل اقتصادی در ایران، رشد بهره­وری نیروی کار، لگاریتم درآمدهای نفتی، لگاریتم قیمت نفت، سهم بدهی­های دولت به تولید ناخالص داخلی، رشد دستمزد نیروی کار و لگاریتم نرخ بهره با یک دوره تاخیر است. مدل برآورد شده به صورت زیر است:
اجزای آن به صورت زیر تعریف می­شوند:
P_i احتمال صفر یا یک شدن متغیر وابسته که صفر آن به منزله عدم وقوع رکودتورمی و یک آن به منزله وقوع رکودتورمی است.
C ضریب عرض از مبدا است و بیانگر مقدار لگاریتم نسبت مزیت یا برتری رکودتورمی به ازای مقادیر صفر برای متغیرهای مستقل است. البته ذکر این نکته ضروری است که وجود عرض از مبدا در بسیاری از مدل­های اقتصادی متضمن معنای فیزیکی نیست.
b_i ضرایب رگرسیون لوجیت برای هر یک از متغیرهای مستقل هستند.
DSLAG متغیر مستقل مجازی رکودتورمی با یک دوره تاخیر است.
DSP متغیر مستقل مجازی سال­های اجرای سیاست­های تعدیل اقتصادی است.
LDGWAR متغیر مستقل لگاریتم بدهی­های دولت به سیستم بانکی با اعمال متغیر دامی سال­های جنگ است.
LINOIL متغیر مستقل لگاریتم درآمدهای نفتی است.
LOILPEXC متغیر مستقل لگاریتم قیمت فروش نفت ایران به دلار است.
PROD متغیر مستقل رشد بهره­وری نیروی کار است.
INTLAG متغیر مستقل نرخ بهره با یک دوره تاخیر زمانی است.
CPILAG متغیر مستقل نرخ تورم با یک دوره تاخیر است.
در این پژوهش برای تخمین مدل لوجیت از نرم­افزار Eviwes استفاده شده است.
در رگرسیون لوجستیک مانند رگرسیون معمولی، معنادار بودن ضریب یک متغیر مستقل را می­توان با این فرض آزمون کرد که صفر بودن ضریب مزبور هیچ تاثیری در میزان احتمال موفقیت متغیر وابسته ندارد. در رگرسیون لوجستیک برای انجام این کار از آماره والد^[95] استفاده می­ شود.
پیش از بررسی نتایج برآورد مدل فوق؛ آزمون والد برای تعیین معناداری کلی مدل انجام شده است، که نتایج آن در جدول پیش­رو گزارش شده است:
جدول شماره 1 : آزمون والد