R : قیمت تسویه بازار
:مقدار بار پیش بینی شده توسط اپراتور بازار
Q0 : مقدار ثابت بار
K: ضریب تأثیر قیمت
با توجه به اینکه قیود نامساوی در این مسئله وجود ندارد لذا قیمت نهایی بازار و میزان تولید بازیگران به صورت زیر تعیین می شود.

 
 
 

سپس در صورتی که مقدار تولید ژنراتوری از حداقل آن کمتر بود مقدار آن برابر ۰ و اگر از حداکثر بیشتر بود مقدار آن برابر Pmax در نظر گرفته می شود و مسئله دوباره حل می شود. این کار تا زمانی ادامه پیدا می کند که خروجی تمامی واحدها در محدوده مجاز قرار گیرد. تابع سودی که بر اساس آن OB انجام می شود به صورت زیر است :

 
 
 

در نهایت با مشخص شدن ضرایب   ، مقدار پیشنهاد بهینه برای بازیگ i بدست می آید.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در مقاله [۱۸] روشی مبتی بر تئوری احتمال برای حل مسئله OB مورد استفاده قرار گرفته است. در این روش ابتدا بر اساس رفتار گذشت بازیگران ، استراتژی قیمت دهی آنها به صورت توابع فازی تعریف شده است. سپس استراتژی بهینه برای یکی از تولید کنندگان در حضور سایر بازیگران حل شده است. در این مقاله اشاره شده است که در صورتی که داده های تاریخی موثق و دقیق از قیمت پیشنهادی سایر بازیگران موجود نباشد، روش تئوری احتمال روش مناسبی نیست و نتایج آن قابل استناد نیست.
در این مقاله همانند مقاله قبل تابع پیشنهاد بازیگر i به صورت یک تابع خطی با ضرایب   در نظر گرفته شده است. همچنین بار شبکه به صورت یک تابع خطی در نظر گرفته شده است و کلیه مراحل تعریف مسئله در این مقاله همانند مقاله قبل است. تنها تفاوت در روش حل مسئله است. نتایج این مقاله نشان می دهد در صورتی که اطلاعات خوب و دقیقی از گذشته بازار و بازیگران آن در اختیار باشد روش تئوری احتمال نتایج قابل قبولی بدست می دهد.
در مرجع [۱۹] زیرساختی برای پیشنهاد قیمت بهینه به بازار توسط طراحی یک ردگیر قیمت ارائه شده است. در این مقاله از یک روش مناسب برای تخمین تابع چگالی احتمال قیمت تسویه بازار در روز بعد استفاد شده است.
اطلاعات احتمالاتی با هدف افزایش سود هر یک از بازیگران در یک مسئله بهینه سازی مورد استفاده قرار می گیرند. نتایج بدست آمده از حل مسئله بهینه سازی قوانین ساده ای را بدست می دهند. در این مقاله همچنین یک نمونه عملی برای بررسی روش پیشنهادی مور د استفاده قرار گرفته است.
در مرجع [۲۰] روشی برای پیشنهاد قیمت بهینه به بازار در بازار های رقابتی برق ارائه شده است. ابتدا مسئله به صورت یک مسئله دو سطحی بهینه سازی مدل سازی شده است. در سطح اول بازیگران بازار سعی دارند امید ریاضی سود خود را تحت قیود حاکم بر مسئله ماکزیمم کنند. سپس در سطح دوم پخش بار بهینه شبکه از دیدگاه بهره برداری مستقل سیستم برای کاهش هزینه های سیستم حل می شود. در این مقاله تابع پیشنهاد قیمت بازیگران به صورت یک تابع خطی در نظر گرفته شده است و پیشنهاد قیمت بازیگر بر اساس پیش بینی بار شبکه و نیز پیش بینی رفتار سایر رقیبان هر بازیگر ارائه می شود. برای محاسبه امید ریاضی سود هر بازیگر از شبیه سازی مونت کارلو استفاده شده است و همچنین برای بهینه سازی مسئله از الگوریتم ژنتیک بهره گیری شده است. به دنبال آن مسئله ریسک برای بازیگران بازار به صورت ریاضی فرمول بندی شده و حل می شود. نتایج نشان می دهد لحاظ کردن ریسک ممکن است بر ارائه پیشنهاد هر یک از بازیگران بازار تأثیر بگذارد.
شکل زیر چگونگی تخمین تابع پیشنهاد بازیگران را به یک تابع خطی نشان می دهد:

شکل ۲-۱: تخمین منحنی پیشنهاد قیمت بازیگران به صورت خطی در مرجع [۲۰]

در مرجع [۲۱] مسئله استراتژی قیمت دهی بهینه برای یک نیروگاه تلمبه ذخیره ای حل شده است. در این مقاله ابتدا قیمت بازار برای یک هفته آینده پیش بینی شدهاست. سپس برای بیشینه کردن سود نیروگاه تلمبه ذخیره ای از یک الگوریتم بهینه سازی استفاده شده است. سپس در پایان مقایسه ای بین نتایج پیشنهاد دهی بهینه برای یک هفته و نیز پیشنهاد ثابت در طول هفته انجام شده است. نتایج نشان می دهد حل مسئله پیشنهاد دهی بهینه برای یک هفته بسیار در سود نهایی نیروگاه تلمبه ذخیره ای تأثیر گذار است.
شکل زیر منحنی ساعتی قیمت بازار در طول هفته و منحنی تداوم قیمت را در مرجع [۲۱] نشان می دهد.

شکل ۲-۲: قیمت ساعتی پیش بینی شده بازار برای یک هفته
شکل ۲-۳: منحنی ساعتی تداوم قیمت برای یک هفته

نیروگاه تلمبه ذخیره ای دارای محدودیتهایی از نظر تولید انرژی است. محدودیت های موجود نیز به دلیل محدودیت ذخیره آب پشت سد نیروگاه می باشد. در مرجع [۲۱] از روابط زیر برای در نظر گرفتن این محدودیتها استفاده شده است:

 
 



 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...